每經(jīng)記者  李正  發(fā)自北京

        9月12號(hào)，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)管理層會(huì)議在瑞士舉行，27個(gè)成員國(guó)的中央銀行代表就加強(qiáng)銀行業(yè)監(jiān)管的  《巴塞爾協(xié)議III》（下簡(jiǎn)稱(chēng)  “協(xié)議”）達(dá)成一致。該改革方案主要涉及最低資本要求水平，包括將普通股比例最低要求從2%提升至4.5%，建立2.5%的資本留存緩沖和0%～2.5%的逆周期資本緩沖。

        雖然目前全球主要銀行資本充足率基本符合巴塞爾協(xié)議III的要求，但由于巴塞爾協(xié)議III對(duì)于資本金的計(jì)算有新的規(guī)定，包括中國(guó)在內(nèi)的全球銀行資本充足率將因此下降，部分歐美銀行或面臨資本短缺。

11月將最終獲批

        協(xié)議對(duì)世界范圍內(nèi)銀行的資本充足率、普通股和資本緩沖作出了較為詳細(xì)的規(guī)定及過(guò)渡期安排，大部分符合此前業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期。

        協(xié)議規(guī)定，全球各商業(yè)銀行5年內(nèi)必須將一級(jí)資本充足率的下限從現(xiàn)行要求的4%上調(diào)至6%，過(guò)渡期限為2013年升至4.5%，2014年為5.5%，2015年達(dá)6%。同時(shí)，協(xié)議將普通股最低要求從2%提升至4.5%，過(guò)渡期限為2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商業(yè)銀行必須將資本留存緩沖提高到2.5%。

        另外，協(xié)議維持目前資本充足率8%不變；但是對(duì)資本充足率加資本緩沖要求在2019年以前從現(xiàn)在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加資本留存緩沖比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。

        此次協(xié)議對(duì)一級(jí)資本提出了新的限制性定義，只包括普通股和永久優(yōu)先股。會(huì)議還決定各家銀行最遲在2017年底完全接受最新的針對(duì)一級(jí)資本的定義。

        此協(xié)議是近幾十年來(lái)針對(duì)銀行監(jiān)管領(lǐng)域的最大規(guī)模改革。各國(guó)央行和監(jiān)管部門(mén)希望這些改革能促使銀行減少高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)確保銀行持有足夠儲(chǔ)備金，能不依靠政府救助獨(dú)立應(yīng)對(duì)今后可能發(fā)生的金融危機(jī)。

        據(jù)相關(guān)人士稱(chēng)，二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人將于今年11月在韓國(guó)首都舉行的峰會(huì)上批準(zhǔn)《巴塞爾協(xié)議III》。

歐美部分銀行或面臨資本短缺

        《巴塞爾協(xié)議III》要求各成員國(guó)從2013年1月1日起將協(xié)議列入法律當(dāng)中，并且要求從當(dāng)日起各成員國(guó)的商業(yè)銀行必須滿(mǎn)足其最低要求。特別地，新協(xié)議對(duì)一級(jí)資本作出了全新的定義。

        紐約Bruyette&Wood的銀行分析師FrederickCannon表示，由于新協(xié)議重新定義了一級(jí)資本，所以，按照KBW銀行指數(shù)來(lái)計(jì)算，包括花旗銀行和美洲銀行在內(nèi)的7家美國(guó)銀行將面臨一級(jí)資本充足率不足的局面。

        根據(jù)花旗銀行和美洲銀行2009年年報(bào)來(lái)看，其一級(jí)資本充足率達(dá)到11.67%和9.25%；一級(jí)資本分別為1270.34億美元和1603.88億美元；普通股比例分別為6.49%和6.46%。在新的定義實(shí)施之后，二者的一級(jí)資本充足率可能會(huì)低于6%。

        在一級(jí)資本充足率上，歐洲的商業(yè)銀行相比美國(guó)同行們更為捉襟見(jiàn)肘。根據(jù)今年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，歐洲排名前10位的商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率平均為9.26%，最高為德意志銀行的10.80%，最低是畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行的7.7%。同期，美國(guó)排名前10位的商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率平均為11.25%，最高者是紐約梅隆銀行13.80%，最低為美洲銀行7.81%。

        為滿(mǎn)足新的要求，德國(guó)最大的銀行德意志銀行表示將計(jì)劃增發(fā)98億歐元的股票來(lái)避免由于資本短缺而帶來(lái)種種負(fù)面影響。

中資銀行資本充足率將受影響

        目前中國(guó)的銀行普遍遵循《巴塞爾協(xié)議II》的條款，即允許銀行使用內(nèi)部模型自己去核定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。新巴塞爾協(xié)議將是中國(guó)銀行業(yè)走向國(guó)際化的必經(jīng)之路，中國(guó)部分銀行此前就已經(jīng)提出了接納此次協(xié)議的日程表。

        此前有消息稱(chēng)，根據(jù)多家券商和機(jī)構(gòu)的報(bào)告，此次協(xié)議若最終實(shí)行，將使銀行業(yè)的資本充足率下降近1個(gè)百分點(diǎn)，影響銀行新增貸款則可能在6000億~7000億元。

        工行董事長(zhǎng)姜建清曾表示，新版巴塞爾協(xié)議規(guī)則若實(shí)施，根據(jù)工行初步測(cè)算，其對(duì)工行資本充足率的影響不會(huì)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。

        根據(jù)2010年中報(bào)顯示，商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率普遍下降，工、農(nóng)、中、建、交5大銀行中，除交行和中行的一級(jí)資本充足率上升外，其他3家普遍下降，農(nóng)行降幅最大，達(dá)1.02%。

        中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所研究員劉煜輝對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“資本消耗型是中國(guó)銀行業(yè)的典型模式，其絕大部分收入來(lái)自利差，對(duì)資本的補(bǔ)充要求很高，資本充足率一直是中國(guó)銀行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。由于新協(xié)議重新定義了資本充足率的計(jì)算方式，中國(guó)銀行業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。但是，這次也是中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的一次機(jī)會(huì)?！?br/>


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