每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京

據(jù)《金融時報》消息，全球銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)——金融穩(wěn)定委員會（Financial Stability Board FSB）和銀行資本充足規(guī)則的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（Basel Committee on Bank Supervision ）近日都表示明年將實(shí)施旨在解決銀行操作風(fēng)險的方案。從JP摩根的倫敦鯨到UBS的魔鬼交易員，從Libor操縱案到銀行有毒產(chǎn)品訴訟，頻繁出現(xiàn)在媒體頭條事件中的銀行丑聞促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始從監(jiān)控操作風(fēng)險的角度謀求如何使得全球大型銀行更加安全，為此銀行可能將要預(yù)留出更多的資本金。

據(jù)外電，在監(jiān)管者內(nèi)部有越來越多的批評者認(rèn)為，操作風(fēng)險的資本金要求理應(yīng)與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險一樣徹底干凈。一般來說，大型銀行資本金要求的50%-75%來源于信用風(fēng)險資產(chǎn)，10%-20%由操作風(fēng)險構(gòu)成，其余為市場風(fēng)險。監(jiān)管者已經(jīng)重新考慮了信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的資本要求規(guī)則，操作風(fēng)險則是下一議程。

金融穩(wěn)定委員會已經(jīng)正式要求巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將操作風(fēng)險置于其2013-2014年議程上， 進(jìn)一步努力促使銀行實(shí)行更優(yōu)的操作風(fēng)險管理。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理委員會主席Stefan Ingves此前也已確認(rèn)，如何改善計量銀行操作風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)方法已經(jīng)被提上該團(tuán)體2013年議程。該委員會還將討論是否要依據(jù)各銀行自身的模式來設(shè)定新的最低資本水平以確保其資本所需不會被低估。巴塞爾委員會希望在2014年年底出臺一套資本新規(guī)。

對于現(xiàn)有制度，批評者稱很多計算公式使得資本要求與銀行盈利聯(lián)系過于緊密，當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時，按公式計算出來的資本要求在下降而實(shí)際風(fēng)險可能卻在上升。金融穩(wěn)定委員會希望能更清楚的監(jiān)督銀行在追蹤和降低風(fēng)險中的表現(xiàn)，加拿大金融業(yè)高級監(jiān)管員Julie Disckson表示，金融穩(wěn)定委員會希望其監(jiān)管能不局限于測試中，而且也融入在銀行的日常運(yùn)營當(dāng)中。

德勤合伙人Tim Thompson在接受媒體采訪時表示，現(xiàn)行計算操作風(fēng)險方式有兩大缺陷，“過于復(fù)雜同時缺乏對加強(qiáng)風(fēng)險管理和控制的激勵”。Thompson相信銀行業(yè)將受益于此次審議，巴塞爾委員會也獲得了一個“改善現(xiàn)狀的機(jī)會”。

今年早些時候，國際金融研究所（Institution of International Finance）研究發(fā)現(xiàn)銀行高層對操作風(fēng)險重視度不足，只有22%的高層認(rèn)為操作風(fēng)險是其需要從首席風(fēng)險管理官處關(guān)注的主要問題之一。

領(lǐng)導(dǎo)此次調(diào)查的安永合伙人Patricia Jackson表示，由于大部分的銀行并沒有足夠的內(nèi)部數(shù)據(jù)，操作風(fēng)險模型很難建立。此外，依據(jù)已有經(jīng)驗(yàn)，操作風(fēng)險事件出現(xiàn)得太突然，金融機(jī)構(gòu)很難測定和提前準(zhǔn)備。