每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京

3月26日，工商銀行發(fā)布36億元資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品發(fā)行公告，定于3月27日以簿記建檔、集中配售的方式向全國銀行間債券市場成員發(fā)行規(guī)模為35.9235億元的 “工元2013第一期信貸資產(chǎn)支持證券”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自2012年重啟信貸資產(chǎn)支持證券化后，已有三家銀行成功發(fā)行。其中，首單為國開行發(fā)行規(guī)模為101.6644億元的 “2012年第一期開元信貸資產(chǎn)支持證券”。此后，交通銀行發(fā)行30.3355億元的信貸資產(chǎn)支持證券；中國銀行發(fā)行30.6154億元信貸資產(chǎn)支持證券。

此前有消息稱，此次放開信貸資產(chǎn)支持證券化的全部500億規(guī)模，將在政策性銀行、國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行三大陣營間均分。因此，對于每家積極試點(diǎn)的銀行來說，最終發(fā)行規(guī)模都不會太大。

工行本次證券化產(chǎn)品包括AAA檔30.4億元，AA檔1.7億元，未評級/高收益檔3.82億元。票面利率為基準(zhǔn)利率+基本利差，其中AAA檔基本利差申購區(qū)間為0.9%~1.3%，AA檔基本利差申購區(qū)間為2.1%~2.5%。

據(jù)公開信息顯示，去年發(fā)行的國開行ABS發(fā)行利率最終定在A檔最低4.1%，最高4.7%，B檔發(fā)行利率5.68%。交通銀行發(fā)行票面利率A檔兩個(gè)產(chǎn)品分別為4.2%和4.4%，B級產(chǎn)品6%。

據(jù)工行推介書中稱，選擇在目前時(shí)點(diǎn)發(fā)行ABS，主因是與2012年發(fā)行的同類產(chǎn)品相比，目前市場環(huán)境更佳，資金面更為寬松。

用于發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券的信貸資產(chǎn)涉及29個(gè)借款人向發(fā)起機(jī)構(gòu)工商銀行借用的63筆貸款。貸款來自工商銀行深圳、河北、陜西、內(nèi)蒙古、寧波、廣東、貴州、蘇州、四川、上海、重慶、福建、江西、浙江、北京15家分行。單筆貸款最高本金余額3億元，單筆貸款平均本金余額5702萬元。截至2012年12月22日，入池貸款本金總額為35.92億元。其中，借款金額最高的前五名借款人集中度36.73%。貸款最集中的前三個(gè)行業(yè)分別為道路運(yùn)輸業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、公共設(shè)施管理業(yè)。AA級及以上借款人 （含AA-）占比100%。

中債資信給予工行資產(chǎn)支持證券優(yōu)先AAA檔信用等級為AAA，優(yōu)先AA檔信用評級為AA-。中誠信國際則分別給予兩檔產(chǎn)品AAA級和AA級信用評級。