每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 徐皓 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 徐皓 發(fā)自上海

年末的基金業(yè)好不熱鬧：基金排名戰(zhàn)激戰(zhàn)正酣，互聯(lián)網(wǎng)金融高燒未退，“捕鼠”行動(dòng)又是山雨欲來風(fēng)滿樓。

近日有多家媒體報(bào)道，上海5家基金經(jīng)理因涉嫌“老鼠倉”正在協(xié)助調(diào)查。“五鼠”消息一出，讓整個(gè)基金業(yè)的道德底線再次受到拷問。據(jù)知情人透露，證監(jiān)會(huì)此次“捕鼠”行動(dòng)，得益于利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字稽查。究竟哪些基金公司藏有“碩鼠”？“捕鼠”行動(dòng)最新進(jìn)展如何？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對此展開了全方位調(diào)查了解。

近日，上?；饦I(yè)深受 “五鼠”困擾。11月27日晚，一則題為“傳上?；鸸?人被監(jiān)管部門帶走協(xié)助調(diào)查”的報(bào)道在業(yè)內(nèi)砸下重磅炸彈，多家基金公司陷入“老鼠倉”傳聞。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，除原匯添富基金經(jīng)理蘇競被證實(shí)協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查之外，其他四家基金公司尚無確切消息。

近年來，監(jiān)管部門和交易所開始利用大數(shù)據(jù)，通過數(shù)字稽查，篩查出了大量“嫌疑賬戶”，對市場產(chǎn)生了很大震懾。

上海基金業(yè)陷“鼠患”/

11月29日，證監(jiān)會(huì)在新聞例會(huì)上對沸沸揚(yáng)揚(yáng)的 “上?；鸸纠鲜髠}事件”進(jìn)行了回應(yīng)。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍表示，近期根據(jù)交易所日常核查發(fā)現(xiàn)的線索，證監(jiān)會(huì)對個(gè)別基金公司旗下管理的部分基金和賬戶涉嫌利用未公開信息進(jìn)行交易的情況進(jìn)行調(diào)查，目前相關(guān)案件仍在調(diào)查中。

上述回應(yīng)證實(shí)有基金公司和基金經(jīng)理“涉鼠”正在協(xié)助調(diào)查，并明確是“涉嫌利用未公開信息交易”，不過沒有對具體基金公司和基金經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)名。所謂 “利用未公開信息交易”，就是業(yè)內(nèi)通常所說的“老鼠倉”。

隨著“五鼠”傳聞持續(xù)發(fā)酵，原匯添富基金經(jīng)理蘇競首先浮出水面。

“蘇競被查是比較確實(shí)的，但聽說后續(xù)還有。”有基金經(jīng)理對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。記者通過多方核實(shí)了解到，原匯添富基金經(jīng)理蘇競被要求協(xié)助調(diào)查已基本確定。

而媒體報(bào)道的另外4家 “涉鼠”基金公司，均受到相關(guān)公司一一否認(rèn)。

對此，有接近監(jiān)管部門人士告訴記者，所謂“五家”基金公司很可能是烏龍，只是該傳言正好與蘇競被查時(shí)間點(diǎn)重合，進(jìn)而引發(fā)一連串猜想。“要真正查實(shí)一個(gè)有問題的基金經(jīng)理，工作量是很大的，從發(fā)現(xiàn)線索到找到證據(jù)可能需要好幾個(gè)月時(shí)間。”

此外，上述證監(jiān)會(huì)發(fā)言人也否認(rèn)了“帶走基金經(jīng)理”一說。其表示，證監(jiān)會(huì)作為行政執(zhí)法部門，沒有權(quán)力“帶走”，只能根據(jù)交易所核查發(fā)現(xiàn)的線索要求基金經(jīng)理協(xié)助調(diào)查。

蘇競被調(diào)查基本確定/

蘇競是在11月23日（被查傳言爆發(fā)一周之前）卸下基金經(jīng)理職務(wù)的。當(dāng)日，匯添富基金發(fā)布基金經(jīng)理調(diào)整公告稱，蘇競同時(shí)卸下匯添富均衡增長股票基金、匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合基金兩只基金的基金經(jīng)理職務(wù)。

此前，匯添富曾否認(rèn)基金經(jīng)理被調(diào)查，稱所有基金經(jīng)理均在崗。不過，記者經(jīng)多方消息確認(rèn)，蘇競確實(shí)受到監(jiān)管部門調(diào)查。實(shí)際上，已經(jīng)離職的蘇競被調(diào)查，這與匯添富“所有基金經(jīng)理均在崗”的回應(yīng)并不沖突。

蘇競是匯添富的資深基金經(jīng)理，加盟匯添富時(shí)間長達(dá)7年，擔(dān)任基金經(jīng)理也有6年之久。簡歷顯示，蘇競曾任上海申銀萬國證券研究所高級研究員、上投摩根基金管理有限公司高級行業(yè)研究員、博時(shí)基金管理有限公司高級行業(yè)研究員等，2006年9月加入?yún)R添富基金公司，任高級行業(yè)分析師，2007年10月開始正式擔(dān)任基金經(jīng)理職務(wù)。

從歷史業(yè)績來看，蘇競曾管理的多只偏股型基金都取得過不錯(cuò)的成績，其中管理時(shí)間最長的匯添富優(yōu)勢精選混合基金在大多數(shù)年度排名同類基金前列，在其接管后的2008年，該基金即獲得中國基金業(yè)“金牛獎(jiǎng)”。蘇競于今年5月已卸任該基金的基金經(jīng)理。

蘇競管理的另一只產(chǎn)品匯添富均衡增長同樣有著較為穩(wěn)健的業(yè)績，2008年因其抗跌穩(wěn)健的表現(xiàn)獲得“金牛獎(jiǎng)”，同時(shí)該基金也是匯添富公司規(guī)模最大的基金，截至今年三季度末規(guī)模達(dá)到145億元。

數(shù)字稽查初顯威力/

近年來，不少基金公司開始推行量化投資。而與此同時(shí)，監(jiān)管部門和交易所也開始利用大數(shù)據(jù)，通過建模等方法在海量的交易數(shù)據(jù)中尋找隱秘的違規(guī)行為，這被稱為“數(shù)字稽查”。

其中，交易所的監(jiān)察系統(tǒng)已成為抵御“老鼠倉”的第一大防線。自今年6月原博時(shí)基金經(jīng)理馬樂因涉嫌利用非公開信息交易被調(diào)查后，交易所再次利用監(jiān)察系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理違規(guī)問題。

今年初，深交所交易監(jiān)控系統(tǒng)查出有兩個(gè)賬戶與博時(shí)精選的持倉高度重合，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理馬樂涉嫌違規(guī)的問題。當(dāng)時(shí)有媒體報(bào)道稱，深交所初步篩查出了大量 “嫌疑”賬戶，有待后續(xù)一一跟進(jìn)調(diào)查。這一神秘而強(qiáng)大的監(jiān)控系統(tǒng)一時(shí)間震懾市場。

在2010年之前，交易所監(jiān)察工作主要關(guān)注點(diǎn)在于上市公司內(nèi)幕交易行為和操縱市場行為，對于金融機(jī)構(gòu)“老鼠倉”行為幾無涉及。這段時(shí)間被曝光的基金“老鼠倉”要么是受到舉報(bào)，要么是證監(jiān)會(huì)在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)端倪。

近年來，隨著硬件系統(tǒng)和監(jiān)察理念的不斷提升，監(jiān)管部門的稽查能力得到了極大提高。證監(jiān)會(huì)透露，目前各證券期貨交易所均全面建立預(yù)警驅(qū)動(dòng)、信息驅(qū)動(dòng)相結(jié)合的異常交易監(jiān)察模式，打造了性能先進(jìn)、精準(zhǔn)高效、國際一流的市場監(jiān)控系統(tǒng)，形成了多渠道、多層次的案件線索分析發(fā)現(xiàn)機(jī)制，通過不斷強(qiáng)化掃描監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)排查，案件線索發(fā)現(xiàn)和報(bào)送的及時(shí)性、精準(zhǔn)度不斷提高。

據(jù)深交所披露，深交所監(jiān)察系統(tǒng)可同步實(shí)現(xiàn)超過204個(gè)報(bào)警指標(biāo)、300項(xiàng)實(shí)時(shí)與歷史統(tǒng)計(jì)查詢、60余項(xiàng)專用調(diào)查分析、100多種監(jiān)管報(bào)表監(jiān)測分析等功能，每年處理的各類實(shí)時(shí)報(bào)警信息14萬余次，平均每個(gè)交易日處理報(bào)警600余次，全天可處理超過1億筆以上的成交記錄，峰值處理能力達(dá)2.5萬筆/秒，可在線保存20年以上的明細(xì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量可達(dá)40TB。

“通過契合監(jiān)管實(shí)際的智能化分析功能，監(jiān)察系統(tǒng)能夠幫助監(jiān)管人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的線索，鎖定異動(dòng)賬戶，提供準(zhǔn)確證據(jù)，為證監(jiān)會(huì)嚴(yán)厲打擊和懲處證券市場違法違規(guī)行為提供了強(qiáng)有力手段。”深交所方面稱。

與此同時(shí)，交易所與證監(jiān)會(huì)之間也形成了快速處理機(jī)制：交易所在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)異常賬戶后將直接報(bào)送證監(jiān)會(huì)稽查部門。

另一方面，證監(jiān)會(huì)對于基金公司內(nèi)部信息也基本處于完全監(jiān)控狀態(tài)。據(jù)某基金公司IT部門人士稱，上述監(jiān)察系統(tǒng)對于基金公司內(nèi)部郵件、通訊以及一切在電腦上操作過的“動(dòng)作”都能監(jiān)控和追溯。“監(jiān)管部門想要查的話，基金公司是沒有什么秘密可言的。”