上交所29日稱，經(jīng)調(diào)查，12月20日滬市尾盤異動，為4個QFII賬戶進行了相應調(diào)倉所致。上交所將于近日對4家證券公司采取相應的自律監(jiān)管措施，并配合監(jiān)管部門做進一步的調(diào)查。

2013年12月20日14點57分至15時00分，“建設銀行”等權重股放量大幅下挫，其中“建設銀行”、“中信銀行”、“長城汽車”、“三一重工(600031)”、“包鋼稀土(600111)”和“中海油服”等6只股票觸及跌停，“交通銀行”和“上汽集團(600104)”接近跌停，引起市場諸多猜測。

12月22日下午，上交所發(fā)布官方微博，對20日下午尾盤異動的原因做了簡要說明。23日開盤后，相關股票的價格基本回歸正常。

上交所核查發(fā)現(xiàn)，12月20日為新華富時A50指數(shù)成份股及權重調(diào)整生效前的最后一個交易日，“UBS AG”、“香港上海匯豐銀行有限公司”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“馬丁可利投資管理有限公司” （境內(nèi)交易代理證券公司分別為瑞銀證券、國泰君安、東方證券和中金公司）等4個QFII賬戶進行了相應調(diào)倉,導致市場尾市異動。

12月19日，上述4家境內(nèi)交易代理證券公司分別收到其QFII客戶次日將有大量交易需要操作的預告。12月20日13點之后，4家證券公司陸續(xù)收到QFII客戶買賣一攬子股票的指令，要求執(zhí)行價格盡量接近20日收盤價。4家證券公司將大部分指令集中在14點30分以后執(zhí)行。在收盤前2分鐘內(nèi)，為保證未執(zhí)行完畢的指令能全部成交，瑞銀證券交易員直接采用了跌停價申報的方式賣出“建設銀行”、“中信銀行”、“交通銀行”等股票，其他3家證券公司交易員跟隨以跌停價賣出，導致相關個股股價大幅下跌。其中，瑞銀證券的下單行為對市場影響最大。經(jīng)上交所與中國金融期貨交易所聯(lián)合核查，未發(fā)現(xiàn)與上述交易相關的滬深300股指期貨合約異常交易行為。

上交所核查后認為，證券公司在接受客戶委托時應該就交易指令對證券交易價格造成的影響進行專業(yè)判斷，并對指令的合規(guī)性進行審查，但上述證券公司12月20日執(zhí)行QFII相關交易指令時，未盡到交易代理證券公司的專業(yè)責任，在尾盤以大幅偏離當時成交價的跌停價集中大單賣出股票，導致相關個股大幅異動，影響了市場秩序，違反了《上海證券交易所會員管理規(guī)則》、《上海證券交易所證券異常交易實時監(jiān)控細則》等業(yè)務規(guī)則的相關規(guī)定。