每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

國(guó)內(nèi)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券落地。

9月16日,由興業(yè)銀行發(fā)起、興業(yè)信托作為受托機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券——“興元2014年第二期綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券”在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功招標(biāo)，招標(biāo)總額33.18億元，投標(biāo)總額82.96億元，投標(biāo)倍率為2.5倍，其中優(yōu)先A檔投標(biāo)總額67億元，投標(biāo)倍率為2.56倍，優(yōu)先B檔投標(biāo)總額12.18億元，投標(biāo)倍率為3.83倍。

記者了解到，該單信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)池全為興業(yè)銀行綠色金融類(lèi)貸款，發(fā)行金額34.94億元，分為優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券和次級(jí)檔資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先A檔發(fā)行金額為27.6億元，評(píng)級(jí)為AAA，加權(quán)平均期限0.69年，發(fā)行利率5.1%；優(yōu)先B檔發(fā)行金額為3.35億元，評(píng)級(jí)為AA/A+，加權(quán)平均期限1.88年，發(fā)行利率 5.89%；次級(jí)檔發(fā)行金額為3.99億元，加權(quán)平均期限2.07年。

根據(jù)發(fā)行說(shuō)明書(shū)披露，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)池由38戶借款人合計(jì)48筆公司貸款資產(chǎn)組成，均為從興業(yè)銀行正常類(lèi)貸款中嚴(yán)格篩選出來(lái)的優(yōu)質(zhì)貸款，且全部為該行認(rèn)定的綠色金融類(lèi)貸款。

基礎(chǔ)資產(chǎn)池由來(lái)自16家分行的公司貸款組成，基礎(chǔ)資產(chǎn)均勻分布于電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)及生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)等16個(gè)行業(yè)，地域分散度及行業(yè)分散度較高。

發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)包括信用類(lèi)和擔(dān)保類(lèi)貸款。入池信用貸款15筆，占基礎(chǔ)資產(chǎn)筆數(shù)31.25%，信用貸款余額159,300萬(wàn)元，占基礎(chǔ)資產(chǎn)貸款余額45.59%。入池?fù)?dān)保貸款共33筆，占基礎(chǔ)資產(chǎn)筆數(shù)的68.75%，擔(dān)保貸款余額190,118萬(wàn)元，占基礎(chǔ)資產(chǎn)貸款余額的54.41%。

據(jù)了解，興業(yè)銀行突破性地引入部分抵質(zhì)押類(lèi)貸款，此舉將進(jìn)一步降低違約損失風(fēng)險(xiǎn)，更大程度上保護(hù)投資者的資金安全，這在目前股份制商業(yè)銀行和城商行中尚屬首例。