每經(jīng)AI快訊，近期，一場微盤股的流動性危機(jī)席卷市場，也把量化基金推上了風(fēng)口浪尖。雖然私募量化首當(dāng)其沖，但公募量化所遭損傷也不遑多讓。 Wind數(shù)據(jù)顯示，不少公募量化基金今年都遭遇了超30%的回撤，部分產(chǎn)品的最大回撤幅度甚至接近50%，甚至有些基金曾在一天內(nèi)陷入逾15%的大跌。 面對極致行情的突發(fā)和凈值的大幅回撤，公募量化基金如何應(yīng)對？多位量化基金經(jīng)理在采訪中向記者闡述了他們的應(yīng)變之道，有的基金經(jīng)理選擇提高調(diào)倉頻率來應(yīng)對市場風(fēng)格切換，有的基金經(jīng)理努力達(dá)成風(fēng)險與收益間的動態(tài)平衡，有的基金經(jīng)理則逐漸從關(guān)注超額收益、業(yè)績表現(xiàn)，向關(guān)注風(fēng)險控制、持有體驗轉(zhuǎn)變，嚴(yán)控量化基金在單一風(fēng)格、行業(yè)、市值上的過度暴露。（證券時報）